Model de gestió del risc

Les crisis econòmiques experimentades en el passat han posat de manifest la importància crucial que té per a les entitats financeres la gestió adequada dels seus riscos. Per al Grup Caixa d’Enginyers, la gestió del risc constitueix un pilar essencial de la seva estratègia competitiva i té per objectiu preservar els seus nivells de solvència i liquiditat.

Els mateixos ressorts que van ser presents per afrontar amb èxit la crisi financera, una capitalització reforçada i una liquiditat elevadíssima, són factors que han de permetre gestionar adequadament i amb la serenitat necessària les dificultats en la capacitat de pagament que puguin derivar-se dels efectes econòmics del coronavirus COVID-19. L’exposició creditícia de l’Entitat als sectors d’activitat més afectats per la pandèmia és reduïda.

El Grup Caixa d’Enginyers ha mantingut un creixement continu en el temps, anticipant les necessitats de capital i de liquiditat. El model de negoci prioritza la qualitat del servei, la diversificació en les fonts d’ingressos i la prudència en l’assumpció de riscos.

El Consell Rector de l’Entitat estableix el marc de gestió dels riscos en l’activitat del Grup mitjançant la definició de polítiques, sistemes i procediments de control intern, i en supervisa el compliment. La coordinació d’aquestes polítiques prudents, a més de l’ús de mètodes i tècniques de gestió i control homogenis i efectius, ens permeten obtenir resultats de forma recurrent i sostenible, així com gaudir d’una posició folgada de solvència.

La identificació, el mesurament i la gestió, així com el control i el seguiment dels riscos inherents a l’activitat del Grup, es constitueixen com a objectius fonamentals, sempre dins d’un marc d’optimització de la gestió global dels riscos, que inclou els següents:

• Risc de crèdit i de contrapart
• Risc estructural de tipus d’interès
• Risc de liquiditat
• Risc de mercat
• Risc operacional, incloent-hi el risc tecnològic
• Risc de compliment, de conducta i de blanqueig de capitals
• Risc reputacional
• Risc de canvi climàtic

Principis generals

El Consell Rector manifesta en la política de gestió del risc que el sistema de gestió del risc requereix, per al seu desenvolupament, que s’apliquin principis que facilitin una gestió eficaç del risc. Es consideren com a principis fonamentals els següents:

• 1. Sostenibilitat.
  La nostra missió és aportar als socis i sòcies valor sostenible, i aquesta sostenibilitat ha de basar-se en les polítiques i bones pràctiques de gestió del risc.
• 2. Qualitat en la gestió.
  El risc és inherent al negoci del Grup Caixa d’Enginyers i, per això, s’ha d’establir una gestió del risc professionalitzada, robusta i transversal en tota l’organització.
• 3. Responsabilitat.
  La responsabilitat última de la gestió del risc correspon al Consell Rector. El director general de Caixa d’Enginyers és el responsable de l’execució de la gestió del risc.
• 4. Seguiment.
  El Grup Caixa d’Enginyers ha de definir el llindar de riscos acceptable i monitorar el seu perfil de riscos en relació amb el llindar de riscos definit en el marc d’apetència al risc. Els riscos assumits han d’estar identificats, i han d’haver-hi mecanismes per al seu mesurament i seguiment.
• 5. Compromís.
  La gestió del risc requereix la implicació de tota l’organització. El Grup fomenta la cultura del risc traslladant els criteris de gestió del risc als diferents àmbits de l’organització mitjançant els mecanismes de comunicació interna, que inclouen la formació i la normativa.
• 6. Independència.
  La funció que té encomanada la gestió i el control dels riscos ha de ser independent de la funció comercial i de les àrees de negoci.

Sistema de gestió del risc

El Grup Caixa d’Enginyers estableix un sistema de gestió del risc, que es compon dels elements següents:

• Un sistema de govern i organització de la funció de riscos amb una definició adequada dels rols i les responsabilitats, un cos de comitès i estructures de delegació, un model de tres línies de defensa i un sistema de control intern coherent amb la naturalesa i la magnitud dels riscos.
• Un marc d’apetència al risc, integrat en la política de gestió del risc i aprovat pel Consell Rector, que determina els riscos i els nivells que el Grup està disposat a assumir per assolir els seus objectius de negoci.
• Un model de gestió que inclou l’autoavaluació dels riscos, el seu seguiment integral i planificació, la solvència, la comunicació interna i pública, i un cos normatiu que regula la gestió dels riscos.
• Una assignació adequada de recursos humans i tecnològics per gestionar i supervisar el model de forma efectiva.